5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 -2009年検証結果を反映-

年が明けたので2009年の結果を反映しました。


【逆張り型ストラテジー:5日移動平均乖離率の株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・5日移動平均乖離率 -15%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:14日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


底堅さ維持できるか?

 ドル・円はやたら底堅い。1ドル=89.20をしっかりキープできれば、面白い形勢。雇用統計で大きな動きがあるか?
 このところインチキ満開なので、はしごを外されないようストップ・ロスの設定などリスク管理は厳重にしたいところでもある。

円高に注意

 昨晩は、米新規失業保険申請件数が「予想を上回った」ということで、ドルは急反発。ただ、1ドル=90.35近辺で上値を抑え、止まるところで止まったということだろう。
 比較的堅調に推移してるが、ここで考えなければならないのは、
  1.上に行くと見せかけてはしごを外す
  2.高値圏で時間調整して再上昇する
  3.押し目をつくって上昇する
 いずれかである。
 2ならば動意があれば乗るという感じで比較的気楽だ。昨日の安値から1円以上上昇していることを考えると動意が来るまでひたすら待つしかない。
 問題は1と3だ。いったん崩れると、昨日、ギャップ・アップしたような形で上昇しているので、落としどころが見えにくい。
 経験則からいくと、アジア時間にババをつかませるのが一般的だ。意識を上に向けさせて、欧米時間入りしたところで、はしごを外すパターンが多い。最悪である。
 そもそも欧米経済はすでに破綻しており、欧米時間にドルやユーロの値決めをさせていること自体、おかしなことである。連中に通貨の価値を決める権利ははっきり言ってない。
 最近の下落で、ところどころで上値に未練を見せる動きがあったので、上に行く余地は十分あると思うが、ここは慎重に見たいところだ。

乱高下に注意

 ドル・円はテクニカル的な節目である1ドル=88.20をやや通り過ぎてストップし、現在小康状態。
 その後の戻り具合から88.12で下げ止まったのかは微妙な情勢。大きなイベントが相次ぐので、何があってもおかしくはないので注意が必要だ。
 

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